Εγώ έτυχε να χρειαστώ το component του Windows Media Player.
Για να το έχεις κάνε τα εξής:
1. Στο toolbox κάνε δεξί κλικ και Choose Items...
2. Από το tab COM Components επέλεξε Windows Media Player και... voeilla!!!!
Αν θες να το χρησιμοποιείς δυναμικά, μη ξεχνάς το imports WMPLib για VB και using WMPLib για C#.