Νόμιζα πως το βρήκα αλλα όχι...

όταν πας να γράψεις το statement, σου βγάζει τι περιμένει σαν παράμετρους  η insert method....

dataGridView1.Columns.Insert(int ColumnINdex ,DataGridViewColumn dataGridViewColumn)

το ένα είναι το columnindex και το δεύτερο argument περιμένει ένα dataGridViewColumn type...

αν υποθέσουμε ότι θες απλά να βάλεις μια textbox column στο grid, στο event handler(form_load) που φέρνεις τα δεδομένα από το dataset, Βάλε κατι σαν αυτό εδώ

DataGridViewTextBoxColumn txtb = new DataGridViewTextBoxColumn();

txtb.HeaderText = "new column";