Για να κάνεις κάτι τέτοιο, θα πρέπει να κάνεις τρεις δουλειές:

1. Να φτιάξεις ένα ContextΜenuStrip το οποίο θα συσχετίσεις με το DataGridView και όταν θα κάνεις δεξί κλικ, θα εμφανίζεται
2. Να γεμίσεις το ContextMenuStrip δυναμικά με τα Columns του DataGridView
3. Να φτιάξεις τον event handler όπου ανάλογα σε ποιό item του ContextMenuStrip έχει γίνει click, θα κρύβει/εμφανίζει το αντίστοιχο DataGridViewColumn

Σε ποιό βήμα έχεις κολλήσει;