Μάλλον δεν θα κάνει... Ο κλασικός (και άκομψος) τρόπος για να πιάσεις το double-click είναι να ορίσεις τα column styles του grid και από το column που σε ενδιαφέρει να πάρεις το textbox (αν θυμάμαι καλά) property το οποίο είναι το control μέσα στο οποίο γράφεις κι εμφανίζονται τα data. Μπορείς λοιπόν να κάνεις addhandler στο απλό click event και με εναν timer να ελέγχεις αν γίνονται γρήγορα δύο διαδοχικά clicks, οπότε και κάνεις ό,τι είναι αυτό που θες να κάνεις. Το πρόβλημα είναι ότι στο CF το datacolumn δεν κάνει expose το control το οποίο περιέχει, οπότε... βρίσκεις workaround. Σκέφτηκες τη λύση του context menu?
Vir prudens non contra ventum mingit