Για τις ερωτήσεις σου:
 
  1) Για να αλλάξεις τη σελίδα, μπορείς να θα βάλεις την ιδιότητα PostBackUrl στο κουμπί:
 <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" PostBackUrl="otherpage.aspx" />
Αν θέλεις να το κάνεις στη ρουτίνα σου, τότε πρέπει να ζητήσεις Redirect:
 
    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Page.Response.Redirect("otherpage.aspx")
    End Sub
 
2) Πάλι καλά που σου προκαλεί σφάλμα! Αλλιώς θα γέμιζε ο Server με διάφορα MessageBoxes 
. Μην ξεχνάς ότι ο κώδικας αυτός τρέχει στον server.
Καλύτερα να δώσεις javascript μέσα στο OnClientClick:
<asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" 
OnClientClick="alert('Hello Javascript!'); " />
 
Καλή συνέχεια και καλή τύχη!