Δεν είναι bug, ούτε έχεις γράψει κάτι λάθος.
Από την έκδοση 2 του .Net Framework έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Μία από αυτές, για να βελτιωθεί η ταχύτητα του DataBinding είναι ο μηχανισμός να δουλεύει για όσα controls έχει δημιουργηθεί handle δηλαδή έχουν εμφανιστεί στην οθόνη του χρήστη.
Στην περίπτωσή σου handle έχει δημιουργηθεί μόνο για το πρώτο Tab γιατί αυτό εμφανίζεται στον χρήστη. Για τα υπόλοιπα Tab Pages δεν έχει δημιουργηθεί handle γιατί ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί στην οθόνη, αν και έχουν φορτωθεί εφόσον είναι κομμάτι ενός control.
Το μόνο Workaround που έχεις είναι να αναγκάσεις το handle να δημιουργηθεί. Μία απλή λύση είναι στο Load της φόρμας να έβαζες κάθε Tab Page να είναι το selected page και μετά να γυρνούσες στο αρχικό. Έτσι θα ανάγκαζες το Binding να δουλέψει για όλα τα Pages.