Στο .ΝΕΤ Framework υπάρχει η κλάση System.IO.Compression.GzipStream ωστόσο δεν ξέρω αν θα σε καλύψει σε συμπίεση πολλαπλών αρχείων. Θα πρέπει να το ψάξεις, εδώ έχει ένα sample: http://msdn.microsoft.com/en-us/vbasic/ms789075.aspx#bcl
Εναλλακτικά, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το SharpZipLib: http://www.icsharpcode.net/OpenSource/SharpZipLib/
