Υποθέτω ότι αυτό που θες είναι να χρησιμοποιήσεις στον client το πραγματικό object και όχι το "shell" που περιέχει το proxy class ε;
Βασικά, δεν μπορείς να του πεις να μην το δημιουργήσει. Αυτό που μπορείς να κάνεις ως εναλλακτική λύση είναι να βάλεις το web method να μην επιστρέφει το object αλλά string. Το string αυτό θα είναι ένα serialized object σε XML μορφή.
Την όλη διαδικασία μπορείς να την υλοποιήσεις με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι να βάλεις δύο μεθόδους FromXML, ToXML σε κάθε κλάση που πρόκειται να αποτελεί return value και κατόπιν να αλλάξεις το signature του κάθε web method ώστε να επιστρέφει string.
O δεύτερος τρόπος είναι να μαρκάρεις την κλάση ως serializable και κατόπιν να μπεις μέσα στον κώδικα του proxy object (Reference.vb ή Reference.cs). Εκεί θα βάλεις ένα reference στην "αυθεντική" κλάση και θα διαγράψεις χειροκίνητα το stub (είναι ένα partial class). Είσαι έτοιμος! Απλά μην ξεχάσεις να ξανακάνεις τη διαδικασία αν τύχει να κάνεις refresh το web service.
[Να συμπληρώσω επίσης ότι] φυσικά και μπορείς να κάνεις implement το ISerializable ώστε να κάνεις όσο customized θέλεις τη διαδικασία του serialization/desirialization
Vir prudens non contra ventum mingit